Wskaźnik RSI receptą na kryzys?

0
Czytano:
2,999 razy

Z O B A C ZK O N I E C Z N I E

Jednym z najbardziej popularnych wskaźników zmiany trendu na rynku jest RSI. Wskaźnik ten wynaleziony przez J. Wellesa Wildera został po raz pierwszy przedstawiony w czasopiśmie Commodities (obecnie Futures) w czerwcu 1978 roku. RSI stanowi skrót od ang. Relative Strength Index, czyli wskaźnik względnej siły. Określa on wewnętrzną siłę akcji (jej trend) i zależy od zmian następujących w cenach. RSI przyjmuje wartości w przedziale od 0 do 100. Wskaźnik RSI oparty jest na wzorze:

Najpopularniejszą metodą wykorzystania tego wskaźnika jest obliczenie jego wartości dla 14-stu ostatnich dni. Sygnał kupna uzyskujemy, gdy wartość wskaźnika wzrośnie powyżej poziomu wyprzedania rynku, czyli przebije od dołu poziom 30. Analogicznie sygnał sprzedaży generowany jest na podstawie przebicia od góry poziomu wykupienia, którego wartość wynosi 70. Zamknięcie otwartych pozycji, następuje w momencie osiągnięcia przez wskaźnik RSI wartości 50.

Kondycje warszawskiej giełdy najlepiej określa indeks WIG, jednak z uwagi na wysoką płynność i możliwość składania zleceń sprzedaży w naszym artykule skupimy się na indeksie WIG20. Analizując dane dzienne indeksu WIG20 od 1 stycznia 2007 r. do 27 maja 2013 r. pod względem wskaźnika RSI uzyskujemy bardzo interesujące wyniki. Dysponując kapitałem 15 tys. zł i operując na 4 kontraktach na WIG20 bez korzystania z dźwigni finansowej i bazując za cenach zamknięcia zarobilibyśmy 2067,46 zł. Wynik ten zapewnia 13,78% zysku, co stanowi 2,62% przy rocznej kapitalizacji. Taki rezultat można uznać za sukces na tle strat, które wykazały niektóre fundusze inwestycyjne.

Nasza strategia wykonała 24 operacje, z czego 13 z nich dotyczyło zleceń kupna, a 11 sprzedaży. Większość, bo aż 18 ze wszystkich zleceń przyniosło zysk, czyli tylko co czwarte zlecenie odnotowało stratę. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że wskaźnik RSI skutecznie wskazywał momenty zawarcia transakcji w okresie bessy i pozwolił uniknąć jej negatywnych skutków. Warto podkreślić, że stosowaliśmy podstawowe założenia RSI, a ich optymalizacja z pewnością pozwoliłaby nam uzyskać większą stopę wzrostu.

Testy historyczne strategii inwestycyjnej opartej o wskaźnik RSI zostały przeprowadzone za pomocą oprogramowania wytworzonego przez firmę emiSoft.

Artykuł sponsorowany

Z O B A C ZK O N I E C Z N I E

Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu kolskiego

R E K L A M A

Nasze informacje znajdziesz w Google News

Ten artykuł zainteresuje Twoich znajomych?

Komentarze (0)

Twoje imie, nick

Treść komentarza

dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP

W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.

To cię zainteresuje

Wypadki